Корреляция валютных пар на Форекс

Чтобы достичь высоких результатов на международной рыночной площадке, спекулянт должен изучить несколько базовых методик, после чего создать уникальную стратегию поведения. Корреляция валютных пар позволяет делать чёткие предположения о потенциальном направлении актива. Это достаточно простая и эффективная техника, доступная даже новичкам. Благодаря данному подходу трейдер обезопасит себя от ненужных сделок и лишней маржи.

Суть корреляции на рынке Форекс

Корреляция на международной бирже является показателем синхронности движения котировок. Чем больше значение этого показателя, тем слаженнее двигаются валютные пары. Ценовые графики некоторых финансовых инструментов практически идентичны, благодаря чему трейдер легко прогнозирует котировки одного актива в связи с другим.

Кроме прямой существует и обратная корреляция. Это явление выражается как синхронное, но противоположное движение инструментов. К примеру, если один финансовый актив увеличивает стоимость, то другой падает на аналогичную величину. Такая ситуация также может служить для определения потенциального направления курсов. Наблюдая чёткую обратную зависимость между рыночными товарами, трейдер делает ставку на рост второго актива, когда первый демонстрирует падение.

Причиной корреляции на валютном рынке является небольшое количество денежных единиц, которые входят в состав популярных пар. К примеру, рассматривая инструменты EUR/JPY и AUD/JPY, можно отметить присутствие японской иены, которая и является источником зависимости. В итоге, если валюта Японии начинает восходящий или нисходящий тренд, то оба инструмента демонстрируют направленное движение.

Самым значимым источником корреляции считается американский доллар. Он входит в состав большинства валютных пар, а потому рост или падение этой валюты будет непосредственно отражаться на других активах.

Корреляция валютных единиц может выражаться в следующих вариантах:

• Между собой – совпадение денежных единиц, которые составляют пары.
• Валюты с фондовыми индексами – самым распространённым сравнением является индексный показатель американского доллара и S&P 500.
• Денежные единицы с сырьевыми товарами – аналитики часто сравнивают доллары или рубли с нефтью. Кроме того, австралийская валюта во многом зависит от цен на золото. Если стоимость сырья повышается, то валюта страны-добытчика обычно укрепляется, тогда как денежная единица покупателя падает.

Исследование других валютных пар, сырьевых товаров или фондовых индексов иногда помогает здраво оценить сложившуюся ситуацию и сделать правильные выводы насчёт потенциального ценового движения. Понимая, в какую сторону перемещаются коррелируемые активы, трейдер получает дополнительную подсказку и существенно сокращает количество ошибок. Его деятельность на международном рынке становится более слаженной и профессиональной.

Советы по использованию корреляции

Как показывает практика, взаимозависимость финансовых активов весьма изменчива. Если инвестиционные инструменты когда-то демонстрировали высокую корреляцию, то сейчас положение дел может существенно поменяться. Перед аналитическим исследованием котировок следует обратить внимание на фундаментальные факторы. Взаимосвязь активов наблюдается в том случае, когда экономическая и политическая система государств тесно связаны между собой.

Ниже мы дадим несколько рекомендаций, которые помогут сократить текущие риски и увеличить точность вхождений в рынок:

1. Старайтесь избегать противоречивых торговых ордеров. Если купленные валютные пары перемещаются в обратных направлениях, то спекулянт затрудняет сохранение своих позиций. Кроме того, он сокращает потенциальную прибыль, и в лучшем случае выходит «в ноль».
2. Если трейдер намерен серьёзно заняться работой с коррелируемыми активами, ему следует расширить свой инвестиционный портфель до 10-15 инструментов. При этом показатель взаимозависимости графиков может быть совершенно разным (от -0,2 до +0,8). Во время рыночной аналитики следует учитывать, насколько сильна связь между товарами.
3. Диверсифицируйте свой капитал. Инвестируя в несколько валют с высокой корреляцией, трейдер сокращает текущие риски. Этот совет можно применять не только на валютном, но и на фондовом или товарном рынке.
4. Если финансовые активы имеют отрицательную корреляцию, то их необходимо хеджировать. Таким образом, спекулянт максимально снизит потери. Предположим, если одна пара потеряет стоимость, то другая (имеющая отрицательную зависимость) принесёт небольшой доход. Методика не позволяет полностью покрыть убытки, однако она помогает сократить их.
5. В зависимости от временных рамок показатели корреляции могут существенного отличаться друг от друга. Поэтому их следует регулярно проверять и делать выводы о ценовых движениях в соответствии с выбранным периодом.

Теперь читатель может использовать корреляцию валютных пар в собственных целях. Он понимает, как действуют рыночные механизмы и на что следует обращать внимание во время анализа торговой площадки. Качественная стратегия может сочетать в себе несколько эффективных методик. Перед выходом на реальный рынок рекомендуется протестировать свою тактику на демонстративном счете. Если она покажет ожидаемый результат, то можно переходить к работе с депозитом.

Вернуться к разделу: Форекс трейдерам