Владея ключевыми источниками информации, биржевой трейдер может осуществить полноценное исследование рыночной площадки. Отчёт Commitment of Traders (COT) еженедельно публикуется на официальном веб-ресурсе Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Сведения доступны в текстовом формате. Благодаря этому отчёту пользователи могут ознакомиться с данными нескольких групп, которые регулярно предоставляют информацию о своих сделках. Американские законы обязывают торговцев заполнять такую отчётность, обеспечивая прозрачное и безопасное функционирование международной площадки.
На какие сведения стоит обратить внимание?
Попадая на официальный сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами, трейдер должен грамотно ориентироваться в огромном массиве информации. Отчётность COT демонстрирует динамические изменения общего количества открытых позиций, которые не погашены поставкой на момент публикации. При активации нового контракта показатель открытого интереса увеличивается на 1 пункт.
Участники рынка Форекс должны обратить внимание на следующие данные:
- NON REPORTABLE POSITIONS – сведения, касающиеся позиций мелких трейдеров, не оказывающих существенного влияния на мировую площадку. Эти значения могут использоваться в качестве дополнительного сигнала или подтверждения нового тренда.
- NON-COMMERCIAL – заинтересованность крупных рыночных игроков, среди которых присутствуют банки, фондовые организации или частные инвесторы. Эти сведения являются особенно ценными для составления надёжного прогноза на несколько недель.
- SPREADS – наличие противоположных позиций на покупку и продажу, открытых одним участником. Такая информация может использоваться в качестве индикатора стратегий, которые применяют крупные рыночные игроки.
- COMMERCIAL – сделки, открытые с целью хеджирования рисков и обеспечения текущей деятельности коммерческих предприятий. Такие операции исключают получение спекулятивного заработка. Контрагенты действуют исключительно в собственных интересах.
- TOTAL – определяет общее количество сделок с последнего опубликованного отчёта.
- CHANGES FROM – на сколько единиц изменилось количество контрактов с последней отчётности.
Эти данные могут использоваться в качестве индикатора ценовых движений. Для составления более точного прогноза полученные сведения следует дополнить другими фундаментальными факторами или технической аналитикой.
Как анализировать отчёт COT?
Трейдеру рекомендуется отслеживать общую ситуацию на международном рынке. Спекулянт должен наблюдать за хеджерами, крупными инвесторами и мелкими спекулянтами. Использование отчёта в качестве отдельной торговой системы считается ошибочным подходом. Эти информационные сводки можно применить лишь для подтверждения прогноза.
Основывая свой вывод исключительно на количестве совершаемых сделок, трейдер не сможет осуществлять прибыльные торговые операции. Рынок нередко поставляет ложные торговые сигналы, которые следует отфильтровывать посредством индикаторов фундаментальных новостей. На относительно небольших временных интервалах возникает огромное количество шумов, поэтому не стоит реагировать на каждый полученный сигнал. Для определения потенциально выгодных точек вхождения потребуется специальная подготовка и торговый опыт. Спекулянту необходимо научится удерживать позицию и правильно выставлять стоп-ордера.
Отчётность COT станет полезным фильтром для любой торговой системы. Оценка рыночной ситуации может производиться посредством стандартного технического анализа, тогда как информация о проводимых сделках позволит подобрать самые удачные моменты для выставления ордеров. Обратите внимание на рыночную активность. Учитывая интересы покупателей и продавцов, сделайте предположение о будущем движении курса.
Вернуться к разделу: Трейдерам
