Рассматривать стратегию Галстук-Бабочка мы будем в контексте контртрендовых торговых систем. Когда происходит разворот тенденции, то накануне начала нового ценового импульса, случаются небольшие коррекции. Паттерны, положенные в основу стратегии, нацелены на обнаружение входов после небольших коррекций – при условии, что новый тренд, согласно наблюдаемым признакам, будет восстанавливаться. Так что такое стратегия Галстук-Бабочка?
Основа этого метода – применение некоторого количества средних скользящих, с целью определения изменения тренда. Применяют:
- Простой мувинг с периодом 10. Он даёт понятие об «истинной» средней цене за последние 10 торговых дней. Для стратегии Бабочка это ценная информация.
- ЕМА с периодами 20 и 30 дней. Нужны для более долгосрочных решений, поскольку обладают функцией «взвешивания» данных. Невзирая на то, что в них происходит учёт долгосрочного тренда – они более быстро перемещаются вслед за ценой, так как последние данные имеют для них больший вес при работе со стратегией Галстук-Бабочка.
По какому принципу открываются позиции?
Для покупки актуален сигнал, формирующийся при последовательном схождении и расхождении средних скользящих. Порядок меняется из даунтренда. При идеальных условиях, время реализации события – 3-4 дня. Именно вследствие таких рыночных трансформаций и образуется на графике модель Галстук Бабочка.
Стоимость должна сформировать более низкие значения min и max. Иными словами, должен состояться откат – как минимум, на один бар. Открытие позиции происходит при движении выше максимума. Ордер следует размещать над значением max сегодняшнего дня. Его заполнение может произойти на следующий день. Продолжим рассматривать дальше, как работает стратегия Галстук-Бабочка.
Если торговля на рынке ведется ниже ЕМА со значением 20 или 30, то необходимо выполнить переоценку сделки. В данном случае, подразумевается не отмена ордера, а анализ рыночной ситуации – моментум не должен быть потерян. При состоявшемся заполнении ордера, происходит размещение защитного стопа. Его размер находится в зависимости от волатильности торговли на рынке. При идеальных условиях, он должен находиться на достаточно большом расстоянии от цены. Это защитит приказ от срабатывания, при движении против тренда. Оно может иметь длительность до нескольких дней, если не был окончательно завершён переход из одного тренда в другой.
Когда уместно применять стратегию Галстук-Бабочка?
Лучшие моменты, когда тренд меняет своё направление, фиксируются после последовательных движений, бычьих или медвежьих. Когда происходит рыночный разворот – большая часть трейдеров пребывает на «неправильной» стороне. Именно поэтому, формирование лучших фигур по стратегии Галстук-Бабочка в трейдинге происходит после формирования на рынке нового основного максимума или минимума.
В идеале, эта точка должна оставаться актуальной в приобретенном статусе на большое количество лет, или же быть рекордным показателем. Когда это произойдет – существенно возрастут ваши шансы на то, чтобы поймать сильный формирующийся тренд. Стратегия Галстук-Бабочка – это прекрасный способ ловить крупные развороты рынка. Особенно – вблизи торговли около важных min и max.
Пересечение трёх скользящих средних предпочтительно использовать на дневном графике, при интрадей-торговле. Трендовые движения не могут длиться вечно, а потому – часто истощают сами себя. Логичный результат – возникновение нового тренда, в противоположном направлении. Если же тренд можно назвать хорошо устоявшимся, то его длительность будет намного дольше, по сравнению со сделанными трейдерами прогнозами. Однако зачастую рынок подаёт сигналы перед разворотом тренда. Перед продолжением нового тренда, согласно статистике, наблюдаются небольшие движения коррекционного типа. Нужно подождать, пока тренд изменится, и только после этого – осуществлять интеграцию в рынок. На первом коррекционном движении. Обязательное условие – новый тренд должен получить подтверждение.
Вернуться к разделу: Торговые стратегии
