Почему адаптивные индикаторы считаются новым подходом?

Авторы, разработавшие адаптивные индикаторы, названные системами AT&CF, ставили перед собой задачу привлечения внимания технических аналитиков и программистов к использованию цифровых методов. Они не ожидали даже сами, что адаптивные индикаторы окажутся настолько удобными для анализа рынков финансов. Посмотрим, насколько удобно применение таких инструментов в реальной торговле.

Что представляют собой адаптивные индикаторы?

Динамика цен на бирже с точки зрения математики описывается неаналитической функцией. Она может иметь график ломаный или гладкий, с разрывами или непрерывный. Для спектрального анализа рынка в роли базы выступает теория Фурье и его временного ряда. В контексте обозначенной системы считается, что на конечном интервале времени любая нелогичная функция способна выглядеть как бесконечная сумма синусоидальных функций, названных их частотными спектрами.

Все инструменты технического анализа применяют для расчета значения, полученные на истории. Зачастую – после множественного усреднения, исправлений в контексте объема и других «улучшений», которые сильно снижают точность сигналов для торговли. Но значения цен – это обычный массив статистики. Если провести сигнал цены через преобразование Фурье, то получится оценить, с какой «частотой» вибрирует рынок, и насколько долгими являются его колебания. По вероятности того, к какому циклу можно отнести происходящие сейчас колебания, можно оценить фазу рынка (бычья/медвежья/флет), и уже на базе этого принимать решение в сфере торговли. Нужно помнить, что не будут совпадать «до минуты» ценовой момент, вычисленный при помощи данного метода, и реальный. Однако возможно определить, когда точно закончится длящаяся сейчас тенденция.

Какими бывают спектральные полосы?

Согласно теории Фурье, спектры цены на дневных графиках получится разграничить на несколько спектральных полос:

• Имеющие низкую частоту, 0-4. Это длительные тренды свыше 60 дней.
• Со средней частотой, 5-40. Соответственные циклы рассчитываются на средний и короткий срок – 10-60 дней.
• Высокочастотные. Показатель находится в диапазоне частот 41-130. Для рынка это – шум, занимающий большую часть времени, отведенного для торгов (спектра). Цикл составляет меньше 6 дней. Адаптивные индикаторы позволяют разграничивать эти состояния рынка.

В теории, частотный спектр Фурье длится 130 периодов. Для рынка валют принимается в расчет значение 120, или 24 торговые недели. Больше всего нас интересует в этом случае среднечастотная полоса – период 16 дней, столько же циклов в год и пик синусоиды на 32 цикла и период, равный 8 дням. Все остальное будет расцениваться как рыночный шум.

Было проведено множество тестов. Они показали, что адаптивные индикаторы дают прекрасные результаты на всех видах рынков. Скажем, использование частотного анализа делает более простым подбор комплекта мувингов либо параметров осцилляторов, таких как Стохастик, Макди, RSI. Это разрешает убирать из расчета участки с низкой частотой, которые для торговли не представляют интереса.

Подразумевается, что любую кривую в динамике получится смоделировать рядом синусоид, если их достаточно приблизить одну к другой. Адаптивные индикаторы Форекс, разработка которых была совершена на этой базе, выполняют разбиение потока данных цены на синусоиды с различными параметрами циклов. Де-факто, они отражают на финансовом рынке цикличные зависимости фундаментального и технического характера.

Если говорить простым языком, то спектральный анализ рынков – это программные приложения, взятые из теории сигналов, применяемой в цифровых торговых системах. Принято считать, что такие инструменты – единственные в своем роде, у них нет даже аналогов. Однако если говорить об их методике расшифровки результатов, то она такая же, как в традиционных индикаторах Форекс.

Для широких кругов доступна система AT&CF. Она базируется на адаптивных индикаторах. Метод заключается в том, чтобы следовать за тенденцией либо циклами рынка. Базовую систему авторы реализовали в автоматическом роботе. Он дает большое количество торговых сигналов, которые можно использовать и для торговли вручную. У разработчиков при испытаниях система показала доходность, лежащую в диапазоне 500-690%, а также профит-фактор, равный 15-17. Правда, эти результаты были получены за период 2000-2007 гг., поэтому считаются довольно старыми. Сегодняшние рынки можно охарактеризовать как более спекулятивные.

В завершение

Адаптивные индикаторы Форекс считаются в рыночном анализе кардинально новым подходом. Его активно используют киты рынка – а для них важным является, как минимум, прогноз на среднесрок. Система выполняет оптимальную адаптацию под текущий рынок. Её сигналы своевременны. Отсутствует зависимость от торговых условий и брокера. Жаль, что отсутствует вариант тонкой настройки. Однако даже если пользоваться стандартными рекомендациями, то комплект индикаторов продемонстрирует положительный результат на всех основных валютных парах. Максимально хороший результат получается на EUR/USD, на таймфрейме от H1 и выше.

Для любого человека, который вкладывает деньги, важна итоговая прибыль. Поэтому концентрироваться необходимо не на самих формулах, а на их интерпретации для торговли и результатах, полученных на практике. Некоторые адаптивные индикаторы разрешается применять вместо стандартных, Однако самый подходящий вариант – это их использование в роли автоматизированной системы аналитики, способной определять самые вероятные сигналы среди массы возможных. Система AT&CF интересна любым вкладчикам, рассчитывающим на получение прибыли в среднесрочной перспективе.

Вернуться к разделу: Индикаторы Форекс | Торговые Индикаторы